Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras en Álvaro Obregón - Distrito Federal

Economía y Finanzas > Asesoría Financiera
Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras
Modalidad
Presencial
Tipo de Curso:
Diplomado
Precio:
mx$ 13,600
Costo de inscripción: $8,650.00 pesos m.n<br />Costo por módulo: $13,600.00 pesos m.n
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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado - Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras - Álvaro Obregón - Distrito Federal
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Descripción de Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras
Contenido:
Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras.

Área:  Finanzas y Contabilidad 
Inicia: 19/08/2019
Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos:  6 
Horas:  192 

Descripción

Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras; manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México y desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados. 

¿A quién se dirige?.

Dirigido a administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.

¿Qué vas a aprender?.

El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero.

Nuestros profesores.

Los programas se impartirán por profesores especializados en el área, es posible que no todos se muestren en este listado y haya cambios sin previo aviso.

Temario:

Módulo 1. Introducción a la Administración de Riesgos.

Objetivo:

Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos

Temario:

1. Marco Regulatorio
  • Introducción
  • Banca: definición y tipos
  • Regulación Nacional
  • Regulación Internacional
  • BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)

2. Administración Integral de Riesgos
  • La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
  • Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
  • Originación, administración y recuperación
  • Implementación de un ERM
- COSO, ISO9000:2015 e ISO31000

3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros
  • Instrumentos de deuda: bonos y curvas
  • Instrumentos de capitales

Módulo 2. Derivados.

Objetivo:

Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.

Temario:

1. Derivados
  • Futuros
  • Swaps
  • Opciones
  • Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
  • Notas estructuradas

2. Derivados de Crédito
  • Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
  • Colaterales y garantías
  • Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
  • Efectividad de coberturas
  • Gestión del riesgo usando derivados de crédito
  • Credit Default Swap (CDS)

Módulo 3. Riesgo de Mercado.

Objetivo:

Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.

Temario:

1. Riesgo de Mercado
  • Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
  • Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
  • Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest

2. Medidas de Sensibilidad
  • Factores de Riesgo
- Renta Fija
- Renta Variable
- Mercancías (Commodities)
- Índices y monedas
- Derivados
  • Duración y Convexidad
- Métodos de Estimación
- Sensibilidad agregada
  • Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)
- Benchmark Análisis
- Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha

3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
- Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño

4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)

Módulo 4. Riesgo de Liquidez y ALM.

Objetivo:

Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez.

Temario:

1. Riesgo de Liquidez
  • Contexto Riesgo de Liquidez
  • Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
  • Medidas para la Gestión de Liquidez
  • Regulación local
  • Pruebas de estrés
  • Planes de Contingencia
  • Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad

2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)

Módulo 5. Riesgo de crédito.

Temario:

1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
  • Exposición crediticia
  • Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
  • Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
  • Exposición al Incumplimiento (EAD)
  • Concentración de cartera
  • Pérdida esperada y pérdida no esperada
  • Back y Estrés Testing
  • Capital económico
  • Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
  • Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos

2. Riesgo Cartera Comercial
  • Composición y características de la cartera comercial
  • Políticas de crédito
  • Modelos Internos de Banca Comercial
  • Rating
  • Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
  • Segunda fuente de pago: garantías y otros
  • Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
  • Rentabilidad ajustada al riesgo
  • Utilización de calificaciones internas y pricing

3. Modelos internos de Banca de Consumo
  • Definición de scoring
  • Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
  • Principales tipos de scoring
  • Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
  • Scoring de comportamiento
  • Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit
  • Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
  • Utilización de calificaciones internas y pricing

Módulo 6. Riesgo operativo, capital y sistémico.

Temario:

1. Conceptos de Riesgo Operativo
  • Base de datos : incidentes
  • Riesgo Inherente y Riesgo Residual
  • Severidad de la Pérdida (LGD)
  • Modelo LDA
  • Pérdida esperada y pérdida no esperada
  • Back y Estrés Testing

2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
  • Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
  • Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
  • Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).

3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
  • Historia
  • Capital Básico y sus TIERS
  • Reservas
  • Provisiones
  • Seguros
  • Bursatilizaciones
- Definiciones y términos utilizados
- Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
- Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
- Análisis de Cosechas
- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
- Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores

4. Riesgo Sistémico

Talleres:

A lo largo del diplomado se intercalan un par de talleres en el uso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Estos talleres tienen una duración de seis horas.

1. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones (SPSS & Excel)
  • Prácticas Estratégicas
  • Reportes Dinámicos
  • Contienda de Pronósticos
  • Regresión Múltiple

2. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones II (SPSS & @Risk)
  • Dashboards o Síntesis Contundentes
  • Arboles de Decisión
  • Clusters o Conglomerados
  • Módelos Optimos
- Frontera de Pareto
- Métricas de Clasificación
- Curva ROC
- Curva de Impacto Incremental o Lifting
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